Southgate a susținut penultima conferință de presă a turneului la Olympiastadion din Berlin cu mai puțin de 24 de ore înainte ca echipa sa să lupte pentru a câștiga primul trofeu major după Cupa Mondială din 1966.
Au urmat 58 de ani de dezamăgire, iar Southgate a simțit că e misiunea sa de a rupe blestemul care se perpetuează.
"Am încercat să schimbăm mentalitatea de la început, am încercat să fim mai onești cu privire la situația în care ne aflam ca națiune fotbalistică", a spus el.
"Am călătorit la Cupe Mondiale, Campionate Europene și mi-am dat seama că Anglia nu e în prim plan pentru că în istorie rămân doar finalele. Așa că trebuia să schimbăm asta”.
"Aveam așteptări mari, dar acestea nu se potriveau cu performanțele noastre. Acum, așteptările mari sunt încă acolo, dar avem performanțe consistente în trei din ultimele patru turnee."
Anglia nu a avut un turneu foarte spectaculos, dar victoria din semifinale împotriva Olandei, a adus-o în poziția mult visată de pretendentă la titlu.
"A trebuit să găsim un alt mod de a juca pe măsură ce turneul a progresat", a spus Southgate. "Când am venit am avut o mulțime de probleme, în special în spate, o mulțime de jucători care au ratat meciuri spre sfârșitul sezonului.
"Am încercat să găsim combinația și echilibrul potrivit pentru jucătorii noștri de atac, pentru că avem super talente, dar sunt mulți cărora le place să opereze în zone similare.
"Simțim că am început să găsim acel echilibru. Am părut periculoși, ca și cum am putea înscrie goluri din nou, și sunt fericit."
Southgate a jucat, și a ratat penalty-ul decisiv, când Germania a învins Anglia în semifinale în drumul spre victoria de pe Wembley la EURO 96, dar a spus că nu consideră că este un fel de soartă pentru Anglia să aibă șansa de a câștiga trofeul pe pământ german.
"Nu cred în basme. Eu cred în vise", a spus el.
"Desigur, ar fi o poveste frumoasă, dar trebuie să oferim o performanță. Trebuie să fii în ultimele etape ale turneelor pentru a putea învăța cum să câștigi acele meciuri mari, iar noi învățăm asta. Am trecut prin multe seri mari acum.
”Nu mă tem de ceea ce s-ar putea întâmpla, pentru că am trecut prin toate. Vreau ca jucătorii să simtă această neînfricare, pentru că dacă nu ne este frică să pierdem, avem mai multe șanse să câștigăm."
Transformarea Angliei sub conducerea lui Southgate, după înfrângerea șocantă suferită în fața Islandei la EURO 2016, i-a permis să ajungă la două finale consecutive ale Euro și la o semifinală și un sfert de finală la Cupa Mondială.
Este un record remarcabil de consecvență pe care nicio altă echipă europeană și niciun antrenor englez anterior nu l-au putut egala, dar Southgate știe la fel de bine ca oricine că acest "succes" va conta prea puțin dacă nu vor trece linia duminică.
"O mulțime de recorduri au fost depășite", a spus el.
"Dar știm că trebuie, trebuie să o facem pe asta, trebuie să obținem acest trofeu pentru a simți cu adevărat respectul restului lumii fotbalului".